От измерения волатильности к поиску тренда

Эффективная торговля начинается с ответа на простой вопрос: как измерить «живость» рынка? В условиях высокой волатильности, как в 2021 году, определенные моменты для заработка очевидно более благоприятны. Интуитивное понимание этого факта порождает потребность в объективном критерии. Первым решением стал индикатор ATR, измеряющий волатильность в абсолютных величинах. Однако его польза ограничивалась одним-двумя инструментами. При работе с десятками монет сравнение их ATR становилось невозможным, так как абсолютные значения не сопоставимы.

Логичным шагом стала разработка относительного показателя — NATR, выражающего волатильность в процентах. Этот инструмент позволил унифицировать оценку рынка: появился четкий критерий, не зависящий от стоимости актива. Путем подбора параметров для пятиминутного таймфрейма был найден оптимальный период, равный 14. Эмпирически было установлено, что значение NATR, равное 3, является порогом, за которым рынок становится по-настоящему интересным. Любую монету теперь можно было оценивать через единую призму этого показателя. Это открытие стало значительным прорывом в отборе инструментов для торговли.