Фильтр рыночной активности: как отделить сигнал от шума

Фундаментальная задача внутридневного трейдера — не поиск тренда как такового, а идентификация рынка, пригодного для торговли. Большинство движений на графике представляют собой хаотичный шум, который лишь имитирует направленное движение, провоцируя на убыточные сделки. Особенно опасны медленные, ползучие росты, которые создают иллюзию тренда, но на практике оказываются изнурительным запилом (хаотичным боковым движением цены без четкого направления), где любая стратегия, рассчитанная на импульс, обречена на провал. Необходимо уметь отличать подлинную силу от ее суррогата.

Для решения этой задачи был разработан индикатор «Кратер», измеряющий накопленную направленную волатильность. В отличие от классических осцилляторов, которые часто показывают среднее значение и потому запаздывают в начале сильного движения, «Кратер» суммирует энергию рынка. Это позволяет зафиксировать момент, когда в системе накапливается критическая масса, готовая перейти в качественный скачок, — то самое начало настоящего тренда, которое большинство пропускает.